Описание индикатора ADX
Индекс среднего направленного движения или ADX для краткости состоит из трех отдельных составляющие: основной линии (ADX) и двух направленных компонентов + DI и -DI. Эта терминология может отличаться в зависимости от используемой вами системы графиков.
Проанализировав эти три составляющие ADX, вы получить точную картину тренда и, что более важно, как он меняется с течением времени.
Основная линия ADX
Основная линия ADX – это мера силы тренда или точная скорость изменения тренда. Низкое значение в ADX не обязательно означает отсутствие тренда. Скорее это означает, что тренд является статическим и не увеличивается или уменьшается в силе.
Рост ADX означает, что тренд ускоряется или усиливается. В то время как падение ADX показывает, что импульс ослабевает.
Основная линия ADX ничего не говорит вам о направлении тренда. Она говорит об абсолютном импульсе тренда. Значение находится в диапазоне от 0 до 100.
Направленные линии
Две линии направления от индикатора ADX расскажут вам о направлении тренда, восходящего, падающего или плоского.
В большинстве приложений ADX направленные линии обозначены как + DI и –DI (плюс DI и минус DI). + DI является положительным компонентом направленности и измеряет силу восходящего импульса тренда в данный момент времени. Отрицательный сигнал -DI измеряет силу нисходящего компонента тренда.
Как и основная линия, обе линии направления могут иметь значения в диапазоне от 0 до 100. Значение одного относительно другого говорят об абсолютном направлении тренда.
ADX пересечение
Какая из линий направления больше, говорит вам, какое направление является доминирующим. Когда + DI больше, чем -DI, это говорит о бычьем тренде. Когда -DI больше, это подразумевает медвежий тренд.
+ DI> -DI тренд повышен
+ DI <-DI тренд понижен
Когда направляющие линии пересекают друг друга или становятся ближе, это говорит о том, что тренд, возможно, меняет направление.
Поскольку ADX является индексом усреднения, он отстает от цены. В ответе всегда будет некоторая задержка.
Когда, например, тренд меняет направление, линии направления не изменятся сразу. Они начнут меняться позже. Величина отставания индикатора зависит от выбранного периода усреднения.
ADX Расчеты
Чтобы понять, как ADX измеряет тренды и изменения в тенденциях, нам нужно немного углубиться в расчеты.
Положительная линия направления – это разница в максимумах между последовательными барами графика. Например, на дневном графике это между последовательными днями. На часовом графике это между последовательными часами. Линия отрицательного направления – это разница между минимумами. Затем значение направления в определенный момент времени устанавливается равным нулю. Скользящее среднее от линий направления в выбранный период дает конечные результаты.
Главная линия ADX – это скользящая средняя от величины двух компонентов | + DI – -DI | / (+ DI – -DI).
Установка периода усреднения
Период усреднения ADX должен быть установлен в соответствии с продолжительностью трендов, которые вы хотите видить. Выберите короткий период ADX для более быстрого реагирующего индикатора, который реагирует на короткие тренды. В качестве альтернативы выберите более длительный период для более медленного реагирующего сигнала, который улавливает тенденции, которые развиваются в течение более длительных периодов времени.
Хотя короткий период ADX делает сигнал более отзывчивым. В то же время он будет более чувствительным к шуму и, следовательно, к ложным сообщениям. Настройка между 10 и 30 подходит для большинства ситуаций.
Значение 30 или выше вытащит существенные тренды на большинстве графиков, хотя компромисс заключается в том, что будет некоторое отставание.
На рисунке выше в верхнем окне показан ADX-15, а в нижнем – ADX-45. Линия + DI – зеленая пунктирная линия, а -DI – красная пунктирная линия.
В период 15 ADX мы видим линию основного тренда и + DI как две разные тенденции. Он обнаруживает небольшой пик в середине как совершенно отдельный тренд. Это отмечено линией + DI, кратко пересекающей линию ниже -DI. Он также определяет начало и конец тренда в более ранней точке.
В период 45 индекс медленнее реагирует на изменение тренда. В этот период пик в середине тренда вызывает лишь небольшую реакцию, и пересечения нет. Основная линия продолжает расти, что говорит об усилении тенденции. Это происходит до тех пор, пока тренд не достигнет своей наивысшей точки, в которой основная линия снова начнет падать.
Стратегия расхождения ADX
Один из самых прибыльных способов торговли ADX – использование стратегии, известной как дивергенция. Дивергенция возникает, когда существует конфликт между ценой и индикатором. Обычный сценарий дивергенции – это когда цена все еще растет, а индикатор говорит о замедлении импульса.
На рисунке выше показан пример. Это изображение подчеркивает расхождения между двумя направленными линиями и фактическим ценовым трендом на графике. Медвежьи дивергенции возникают, когда пики на направленных линиях падают, но тренд все еще растет или еще не начал падать. Они отмечены красными сигналами продажи. Эти расхождения говорят о том, что тренд скоро подвергнется коррекции.
Бычьи расхождения являются это обратная ситуация. Это происходит, когда восходящая направленная линия растет быстрее, чем нисходящая, и в то же время цена падает.
