Лучшие стратегии для торговли: как торговать на прорывах

Прорывная торговля – это продвинутая торговая техника, которая требует определения ценовых движений после периодов консолидации цен. Как трейдеры, мы все любим сильный тренд, но реальность такова, что рынок проводит большую часть своего времени в торговых диапазонах. На самом деле, все заключается в том, что рынок проявляет тенденции только в 30% случаев. Трейдеру очень сложно точно определить момент, когда рынок находится в тренде. Когда рынок не в тренде и движется вбок, это многих застает врасплох. На этом этапе консолидации запускается множество ордеров. Важно знать, как определить эти периоды консолидации и как получить прибыль от колебаний цен после прорыва.

Что такое прорыв

Прорыв представляет собой движение цены после периода консолидации, часто характеризующееся увеличением объема и волатильности. В основном, трейдеры ищут прорыв после периода консолидации, чтобы:

КУПИТЬ, если цена пробила уровень сопротивления
ПРОДАТЬ, если прорыв происходит ниже уровня поддержки

Прорывная торговля может быть реализована практически во всех торговых стилях. Этот метод используется скальперскими трейдерами, свинг-трейдерами, дневными трейдерами, а также позиционными трейдерами. Эта техника довольно гибкая, так как ею можно торговать на всех графиках, от 1-минутного до недельного графика. Основным преимуществом прорывной торговли является тот факт, что нам не нужно ждать днями или неделями ценовой активности, чтобы подтвердить момент входа. Эта торговая техника хорошо работает на трендовом рынке, который консолидируется после сильного восхождения. Комбинируя трендовую торговлю с прорывной торговлей, мы можем создавать достойные торговые возможности практически на любых рыночных условиях. Принцип прорывной торговли прост. Ни один рынок не может оставаться в фазе консолидации вечно. Рынок в конечном итоге будет двигаться вверх или вниз. В торговле на прорывах мы обычно хотим, чтобы волатильность была только в одном направлении: в направлении прорыва. Растущая волатильность или движение против прорыва предполагает, что первоначальный прорыв может быть ложным.

Инструменты для прорыва

Поддержка и Сопротивление

Если вы хотите добиться успеха во время торговли на прорывах, вам лучше сосредоточить свои усилия на поддержке и сопротивлении. Поддержка и сопротивление играют важную роль в прорывной торговле.

Уровни поддержки – это уровни цен, когда трейдеры считают, что рынок перепродан, а покупательская способность достаточно сильна, чтобы преодолеть давление продавцов, определяя рост рынка.
Уровни сопротивления – это уровни цен, на которых трейдеры считают, что рынок перекуплен и продажи достаточно сильны, чтобы преодолеть покупательную способность, определяя снижение рынка.

Вот основные правила, которые необходимо соблюдать при торговле на прорывах:

Если прорыв происходит выше уровня сопротивления, этот уровень сопротивления становится уровнем поддержки

Если прорыв происходит ниже уровня поддержки, этот уровень поддержки становится уровнем сопротивления

Лучшие стратегии для торговли: как торговать на прорывах

Вы когда-нибудь задумывались, почему однажды сломанная поддержка становится сопротивлением? Потому что уровни поддержки и сопротивления указывают на рыночные цены со значительной покупательной и продающей способностью. Если уровень поддержки нарушен, вы, как покупающий трейдер, станете продавцом по той же цене входа. Почему? Потому что, как только вы начинаете терять деньги после прорыва, одним из ваших первых импульсов является выход из рынка в безубыточности. Вот психология, почему сломанная поддержка становится уровнем сопротивления.

Паттерны прорыва

Симметричный треугольник

Симметричный треугольник возникает, когда рынки находятся в режиме нерешительности, обычно после сильного тренда. Симметричный треугольник легко обнаружить, когда цена чередуется с более низких максимумов на более высокие минимумы на склонах вверх и вниз симметрично.

Восходящий треугольник

Восходящий треугольник формируется, когда рыночная цена чередуется с более высоких максимумов на более низкие минимумы, указывая на бычье ценовое действие. Восходящий треугольник ограничен двумя линиями тренда: горизонтальной линией вверху и линией тренда с наклоном вверх, соединяющим нижние минимумы. Треугольные цены должны пересекать линии тренда как минимум дважды, прежде чем паттерн будет завершен. Такие прорывы могут быть очень прибыльными.

Нисходящий треугольник

Нисходящие треугольники похожи на шаблон восходящего треугольника. Нисходящий треугольник формируется на медвежьих рынках. Нисходящий треугольник ограничен двумя линиями тренда, соединяющими линию тренда нисходящего уклона, и горизонтальной линией тренда, соединяющей минимумы модели. Цена должна пересекать линии тренда, по крайней мере, дважды, прежде чем появится модель.

Флаг быка

Флаги – это паттерны продолжения, указывающие на небольшую паузу в рыночном тренде. Паттерны бычьего флага формируются, когда рынок вырывается из диапазона и делает «более низкие максимумы» и «более низкие минимумы» в узком формировании. Линии тренда, соединяющие эти максимумы и минимумы, почти параллельны. При обнаружении трейдеры ждут прорыва вверх, чтобы войти в рынок.

Флаг медведя

Флаг медведя обычно появляется, когда рынки консолидируются во время нисходящего тренда. Они почти идентичны флагам быков, но в противоположном направлении. Флаг медведя легко обнаружить, поскольку он формирует «более высокие максимумы» и «более высокие минимумы» в области «флага». Линии тренда, соединяющие «максимумы» и «минимумы», практически параллельны. Для торговли по этим паттернам требуется четкое подтверждение прорыва, поскольку цена продолжается в том же направлении как и до формирования флага.

Восходящий Клин

Восходящий клин – это медвежий паттерн, встречающийся как на восходящем, так и на нисходящем рынках. Восходящий клин имеет более высокие максимумы и более низкие минимумы, которые связаны с двумя наклонными линиями тренда. Эти линии тренда сходятся наверху. Цена должна пересекать каждую линию тренда, по крайней мере, дважды, чтобы паттерн сформировался. По сравнению с другим паттерном, растущие клинья имеют высокую частоту отказов ими трудно торговать на прорывы.

Падающий клин

Падающий клин – это бычий паттерн, возникающий как на восходящем, так и на нисходящем рынках. Паттерн падающего клина имеет более низкие максимумы и более низкие минимумы, которые связаны с двумя наклонными линиями тренда. Эти линии тренда расходятся внизу. Цена должна пересекать каждую линию тренда, по крайней мере, дважды, чтобы сформировать паттерн. Как и в случае с восходящими клиньями, этот паттерн также имеет высокую частоту отказов при торговле на прорывах, поскольку он формирует много ложных сигналов.

Лучшие технические индикаторы для торговых прорывов

Ранее мы говорили, что прорыв обычно характеризуется увеличением объема и волатильности. Конечно, у нас могут быть прорывы на низкой волатильности и стагнации объема. Фактически, во время сильного тренда, прорывы на низкой волатильности являются лучшими для торговли. Таким образом, вы должны сосредоточиться на технических индикаторах, измеряющих волатильность и объем. Вот наиболее эффективные технические индикаторы для торговых прорывов:

Балансовый-Volume

Объем баланса (OBV) – это индикатор импульса, который связывает объем с изменением цены. Основное предположение заключается в том, что движения объема баланса предшествуют изменениям цены. OBV разработан, чтобы показать, когда произойдут основные движения на рынках. Это обязательный индикатор для прорывных трейдеров.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера являются трендовым индикатором, который определяет волатильность и динамику цены на рынке. Полосы сжимаются, когда волатильность рынка низкая, и расширяются, когда волатильность увеличивается.

В периоды низкой волатильности полосы Боллинджера являются узкими
В периоды высокой волатильности полосы Боллинджера резко расширяются.

Вы обязательно должны включить Полосы Боллинджера в свой арсенал, если вы торгуете на прорывах. Узкая полоса означает нерешительность в отношении движения цены, и когда это происходит, почти всегда гарантируется, что цена собирается вырваться из своего диапазона либо вверх, либо вниз.

Канал Дончиан

Канал Дончиана – полезный индикатор для измерения волатильности на рынке. В периоды низкой волатильности каналы Дончиана узкие . Когда мы видим узкие полосы, мы ожидам прорыва. Канал Дончиана также является отличным индикатором для определения динамических уровней поддержки и сопротивления. Разрыв в любом направлении каналов может представлять собой действительный сигнал прорыва.

Как торговать на прорывах – сигналы и торговые стратегии

Баланс-объем + линии полос Боллинджера Прорыв торговой стратегии

Балансировка объема – мой любимый индикатор. Я применяю его почти на всех своих графиках, для разных типов подтверждений. Когда я торгую на прорывах:

1. Я предпочитаю торговать прорывами в направлении основного тренда и подтверждать сделку с OBV.

2. Лично я предпочитаю добавлять долгосрочную скользящую среднюю (200 EMA) в балансовый объем, а не в график цен, по нескольким причинам:

Чтобы определить направление тренда – этот индикатор предлагает отличный взгляд на преобладающую тенденцию на рынке.
Торговать в направлении основного тренда

Основные правила системы:

Когда OBV выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней, рекомендуется торговать только в направлении основного тренда.
Когда OBV ниже скользящей средней, следует рассматривать только прорывы на продажу

3. Я добавляю полосы Боллинджера со стандартными настройками только для подтверждения. Я заинтересован только в том, чтобы проверить, узкие ли полосы Боллинджера, и когда возможен пробой.

4. Я ищу фигуру графика или прорывы поддержки и сопротивления в направлении, указанном пересечением между балансовым объемом и экспоненциальной скользящей средней на 200 периодов.

5. Я вхожу в сделку прорыва, если OBV подтверждает движение цены.

Давайте посмотрим на некоторые примеры:

Во-первых, нам нужно определить преобладающую тенденцию. На этом графике EUR / USD тенденция была нисходящей, поскольку OBV торговался ниже 200 EMA. Я предпочитаю, чтобы у этого индикатора был какой-то угол, некоторое разделение между OBV и EMA. Мне не нравится изменчивое ценовое движение, в начале анализируемого периода. Когда это происходит, меня не интересуют торговые модели, поскольку рынок, скорее всего, будет формировать ложные прорывы. Теперь, нам просто нужно определить эти нкжные паттерны. Сначала мы обнаружили медвежий флаг. Мы вошли в рынок, когда цена закрылась ниже нижней линии тренда. Балансный объем подтвердил движение цены, создавая небольшой угол от EMA. Вторым сигналом был прорыв из нисходящего треугольника. Посмотрите на OBV, подтверждающий нисходящий импульс. Также посмотрите, насколько узкими были полосы Боллинджера до прорыва. Что касается ордеров стоп-лосс и уровней тейк-профит, я предпочитаю действовать проще. После прорыва я установил свои ордера стоп-лосс выше недавнего рыночного колебания. Я стремлюсь к соотношению риска и риска 2: 1. Иногда, когда цена движется в мою пользу, я устанавливаю трейлинг-стоп и следую за трендом.

Вот еще один пример. У нас есть возможный прорыв, формирующийся во время восходящего треугольника. OBV указывает на бычье направление, в то время как полосы Боллинджера сужаются, когда цена приближается к уровням сопротивления. Как только цена закрылась выше уровня сопротивления, мы можем наблюдать, что балансовый объем сформировал почти такую же ситуацию с прорывом выше его диапазона. Как вы можете заметить, мы также видим фигуру бычьего флага. На этот раз мы проигнорировали эту ситуацию. Причиной, по которой мы решили проигнорировать сигнал, была изменчивость OBV. Несмотря на то, что на восходящем флаге произошел прорыв, мы видим расхождение на OBV. Таким образом, прорыв не был поддержан OBV. Установка оказалась успешной, при таком консервативном подходе мы защитили себя от ложных прорывов. Таким образом, если прорыв не подтверждается балансовым объемом, мы не торгуем. Я предпочитаю иметь меньше, но качественных сигналов.

Прорывная торговля – за и против

за

Может быть реализован практически во всех стилях торговли – скальпинг, дневная торговля, свинг-торговля или позиционная торговля
Высокий уровень вероятности при торговле в направлении основного тренда
Может привести к быстрой прибыли, если прорыв сопровождается импульсом и волатильностью
Основываясь на ценовом действии и опережающих индикаторах, вы не торгуете по сигналам других индикаторов