Торговая стратегия каналов Дончиан: прорывы дневной торговли

Торговая стратегия каналов Дончиан: прорывы дневной торговли

Что такое каналы Дончиана
Donchian Channels – технический индикатор, разработанный Ричардом Дончианом, пионером в торговле фьючерсами. Этот индикатор аналогичен полосам Боллинджера и анализирует эволюцию цены путем построения графика максимума и минимума за определенный промежуток времени. Наиболее распространенные настройки для отслеживания более высоких и низких максимумов цены – это 20-периодный период.
Как рассчитываются каналы Дончиана
Индикатор каналов Дончиана графически представлен тремя линиями, одна из которых представляет собой среднее значение, рассчитанное в соответствии с предпочтительными настройками (20 или 55 и т. д.), А две другие линии обозначают максимальную и минимальную зоны (их положение основано на средней линии).
Верхний канал Дончиана = самый высокий максимум за определенный промежуток времени
Нижний канал Дончиана = самый низкий минимум за определенный промежуток времени
Средний канал Дончиана = (Верхний канал Дончиана + Нижний канал Дончиана) / 2
Как читать каналы Дончиана
Индикатор канала Дончиан для измерения волатильности рынка
Каналы Дончиана – полезный индикатор для измерения волатильности на рынке. Волатильность измеряет скорость, с которой движется ценная бумага / акции. Волатильные ценные бумаги / акции – это то, что фиксирует быстрые колебания цены. Нелетучая или стабильная ценная бумага / акции регистрирует умеренные колебания цен. Каналы Дончиана сжимаются, когда волатильность низкая, и расширяются, когда волатильность увеличивается.
  • В периоды низкой волатильности каналы Дончиана узкие
  • В периоды высокой волатильности каналы Дончиана резко расширяются.

Торговая стратегия каналов Дончиан: прорывы дневной торговли

Индикатор трендового канала
Ричард Дончиан разработал этот индикатор в попытке разработать механическую систему торговли по тренду для торговли фьючерсами, которая бы удерживала трейдера с правой стороны любого тренда.
  • когда ценовое действие прорывается и закрывается выше верхней полосы Дончиана, это сигнализирует о восходящем импульсе и возможном сигнале на покупку
  • когда ценовое действие прорывается и закрывается ниже нижней полосы Дончиана, это сигнализирует о нисходящем импульсе и возможном сигнале на продажу
Это может показаться немного запутанным, если вы знакомы с лентами Боллинджера. Многие трейдеры предполагают, что прорыв выше верхнего или нижнего каналов Дончиана сигнализирует о зоне перекупленности или перепроданности, и может быть разворот. Это предположение неверно, торговля с Каналами Дончиана аналогична торговле с поддержкой и сопротивлением. Все просто: если рыночный импульс может превзойти верхний канал Дончиана, то может развиться восходящий тренд. И наоборот, если рыночный импульс сломается ниже нижнего канала Дончиана, может развиться новый нисходящий тренд. Как и в случае поддержки и сопротивления, когда уровень поддержки преодолевается, уровень становится уровнем сопротивления, а когда уровень сопротивления преодолевается, становится уровнем поддержки.
Торговая стратегия каналов Дончиан: прорывы дневной торговли
Donchian Trend System – динамическая поддержка и сопротивление
Каналы Дончиана – отличный индикатор для определения динамических уровней поддержки и сопротивления во время рыночных трендов. Большинство уровней поддержки и сопротивления, таких как рыночные максимумы и минимумы, точки разворота, круглые числа и т. д., являются статическими уровнями. Каналы Дончиана предлагают трейдерам динамические области поддержки и сопротивления, потому что они постоянно меняются в зависимости от недавнего движения цены. На боковом рынке, когда на графике нет четкой тенденции, каналы Дончиана обеспечивают отличную поддержку и сопротивление, так как большинство трейдеров считают, что существует высокая вероятность того, что цены останутся в каналах Дончиана.
Торговая стратегия каналов Дончиан: прорывы дневной торговли
Как торговать индикатор канала Дончиана – Торговые стратегии
Каналы Дончиана против торговой полосы Боллинджера
Как мы объясняли ранее, каналы Дончиана являются полезным индикатором для измерения волатильности на рынке. Он имеет почти те же характеристики, что и полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера также являются индикатором, который определяет волатильность и динамику цены на рынке. Как и в случае каналов Дончиана, полосы Боллинджера сжимаются, когда волатильность рынка низкая, и расширяются, когда волатильность увеличивается. В периоды низкой волатильности полосы узкие, в то время как в периоды высокой волатильности полосы Боллинджера резко расширяются. Многим трейдерам нравится сравнивать эти два индикатора, чтобы определить, какой из них лучше всего работает в определенных рыночных условиях. Конечно, каждый из показателей имеет свои преимущества и недостатки. Я предпочитаю не сравнивать индикаторы, а использовать их в одной торговой системе. Мне нравится называть это «системой двойной волатильности». Оба индикатора будут отслеживать волатильность рынка и в то же время будут предлагать динамические области поддержки и сопротивления.
Давайте посмотрим, что требуется системе:
  • Каналы Дончиана с 20-периодным входом
  • Полосы Боллинджера с 50-периодной скользящей средней с 3 стандартными отклонениями
В целом, 99% ценового действия содержится в пределах стандартного отклонения 3.0 от полос Боллинджера. Итак, если стандартное отклонение 3,0 даст мне примерно 99% уверенности в том, что цена не выйдет из полос Боллинджера, мне будет интересно торговать только с этими настройками. 3 стандартное отклонение по полосам Боллинджера будет формировать меньше сигналов, но сигналов с высокой вероятностью. Теперь, когда мы определили показатели, используемые в этой системе, давайте посмотрим, как мы можем формировать некоторые сигналы.
Сценарий низкой волатильности
Торговая стратегия каналов Дончиан: прорывы дневной торговли
Давайте проанализируем график индекса Доу-Джонса выше. Мы нанесли на график полосы Боллинджера и каналы Дончиана, и посмотрим на диапазон полос и их положение.
· Когда волатильность рынка низкая, каналы Дончиана часто будут идеально располагаться внутри полос Боллинджера. · Полосы Боллинджера и Каналы Дончиана будут параллельными, с очень небольшим расстоянием между верхней и нижней полосами индикаторов.
Многие трейдеры избегают торговать поэтому сценарию, но для меня это представляет возможность с низким риском торговать вокруг поддержки и сопротивления диапазона.
Вот что вы должны сделать:
1. Определите соответствующие статические уровни поддержки и сопротивления – недавние сильные колебания и недавние низкие колебания, точки разворота или даже восстановления Фибоначчи
2. Ищите, чтобы эти области совпадали с верхней и нижней полосами каналов Дончиана и полос Боллинджера
3. Когда происходит такой сценарий, покупайте у поддержки и продавайте у сопротивления с жесткими стоп-лоссами и соотношением риска не менее 2: 1.
Давайте посмотрим на другой график, на этот раз 30-минутный график индекса Доу-Джонса.
Торговая стратегия каналов Дончиан: прорывы дневной торговли
Мы определили, что каналы Дончиана находятся внутри полос Боллинджера, параллельно и в торговом диапазоне. Мы определили предыдущие уровни поддержки и сопротивления, и мы ждали, когда ценовое действие будет торговаться вокруг этих уровней. Первым сигналом был сильный сигнал на покупку, поскольку цена коснулась нижней полосы Боллинджера и нижнего канала Дончиана. Эта область совпала с предыдущим уровнем поддержки. Как видите, цена выросла до верхней части диапазона. На верхней стороне у нас было 2 сигнала на продажу, вокруг Верхнего канала Дончиана и предыдущей области сопротивления. Как мы и ожидали, цена не смогла продолжить движение вверх и снова пошла вниз. На этот раз цена не смогла достичь нижней границы диапазона, остановившись у нижнего канала Дончиана. Таким образом, мы не смогли снова выйти на рынок из-за восходящего колебания.
СОВЕТ: Если вам не нравятся торговые диапазоны, совершайте сделки только в том направлении, в котором вы чувствуете себя комфортно. Например, вы можете добавить долгосрочную скользящую среднюю, например, 200-экспоненциальную скользящую среднюю, и открывать только позиции на покупку выше 200 ЕМА или позиции на продажу ниже 200 ЕМА.
Прорыв канала Дончиан – прорыв канала Стратегия форекс
Торговля во время бокового движения цены имеет свои преимущества, но этот метод подходит не всем. Многие трейдеры предпочитают идентифицировать прорыв и использовать импульс, который приходит с ним. Каналы Дончиана и Полосы Боллинджера также помогают инвесторам в этих прорывных сделках. Принципы, упомянутые для сценария низкой волатильности, остаются прежними. Вам просто нужно дождаться прорыва на любой стороне канала. Давайте возьмем предыдущий пример и посмотрим, что произойдет.
Торговая стратегия каналов Дончиан: прорывы дневной торговли
Цена в конце концов преодолела этот торговый диапазон, на этот раз с понижением. Полосы Боллинджера начали расширяться, что означает, что волатильность рынка начала расти. Поскольку цена повторно коснулась прежней области поддержки, это стало хорошим сигналом на продажу, цена находилась около верхней части каналов Дончиана.
Торговая стратегия каналов Дончиан: прорывы дневной торговли
от еще один пример, на этот раз прорыв вверх. Мы определили четкий торговый диапазон в период низкой волатильности с каналами Дончиана внутри полос Боллинджера. Когда цена закрылась ниже диапазона, Полосы Боллинджера и Каналы Дончиана начали расширяться. Этот прорыв был более агрессивным, так как он не вернулся к предыдущему уровню сопротивления. Donchian Trend System: покупать / продавать среднюю полосу Боллинджера во время сильного восходящего / нисходящего тренда Во время сильного восходящего тренда цена часто возвращается к средней полосе Боллинджера и продолжает свое первоначальное направление.
Как я определяю сильный тренд?
  • когда каналы Дончиана включены в среднюю полосу Боллинджера и верхнюю полосу Боллинджера, я определяю это как сильный восходящий тренд

Торговая стратегия каналов Дончиан: прорывы дневной торговли

  • когда каналы Дончиана включены в среднюю полосу Боллинджера и нижнюю полосу Боллинджера, я определяю это как сильный нисходящий тренд

Торговая стратегия каналов Дончиан: прорывы дневной торговли

Идея, лежащая в основе этой техники, заключается в том, что перерасширенный рынок в конечном итоге развернется внутри полос. На этом этапе часто можно войти в сделку в направлении первоначального касания полосы.
Сигналы для этой техники просты:
  • Покупайте возле середины полос Боллинджера после того, как рынок коснется нижних каналов Дончиана
  • Продавайте около середины полос Боллинджера после того, как рынок коснется верхних каналов Дончиана.
Мы не входим на рынок вслепую, когда это происходит. Мы должны подтвердить этот сигнал с другими индикаторами. Я предпочитаю использовать статические уровни поддержки и сопротивления – соответствующие максимумы и минимумы рынка, точки разворота или откаты Фибоначчи.
Торговая стратегия каналов Дончиан: прорывы дневной торговли
Давайте посмотрим на график выше. Условия для определения сильного восходящего тренда выполняются, когда каналы Дончиана (индикатор канала тренда) находятся внутри средней и верхней полос Боллинджера. Мы ждем, пока цена восстановится вокруг средних полос Боллинджера. Эта область совпадает с уровнем отката Фибоначчи 61,8, взятым из предыдущего рыночного колебания. Кроме того, у нас также был нижний канал Дончиана вокруг этой области. Как вы можете видеть, 3 силы поддержки расположены вокруг одной и той же области, определяя цену для продолжения ее восходящего направления.
Торговая стратегия каналов Дончиан: прорывы дневной торговли
Давайте проанализируем сигнал на продажу. Условия для определения сильного нисходящего тренда выполняются, когда каналы Дончиана находятся внутри средней и нижней полос Боллинджера. Мы ждем, пока цена восстановится вокруг средних полос Боллинджера. Эта область совпадает с уровнем отката Фибоначчи 50, взятым из предыдущего рыночного колебания. Вокруг этой области у нас также был верхний канал Дончиана. Таким образом, уровень отката Фибоначчи 50, средняя полоса Боллинджера и Верхний канал Дончиана действовали в сильную область сопротивления и определили цену, чтобы продолжить свое первоначальное нисходящее направление.
Каналы Дончиана и балансовая торговая стратегия
Объем баланса (OBV) – это индикатор импульса, который связывает объем с изменением цены. Индикатор On Balance Volume показывает, входит ли объем рынка в ценные бумаги или акции. Основное предположение заключается в том, что движения объема баланса предшествуют изменениям цены. OBV является опережающим индикатором и отлично работает с каналами Дончиана. Как мы можем использовать эти два индикатора, чтобы дополнять друг друга и формировать качественные сигналы.
1. Мы строим каналы Дончиана с 20-периодным входом
2. Добавляем балансовый объем на график
3. Мы строим 200-экспоненциальную скользящую среднюю на балансовом объеме (OBV), а не на цене
4. Мы покупаем в нижнем канале Дончиана, когда OBV торгуется выше 200 экспоненциальной скользящей средней
5. Мы продаем в верхнем канале Дончиана, когда OBV торгуется ниже 200 экспоненциальной скользящей средней.
6. Мы размещаем узкий стоп-лосс ниже недавнего рыночного колебания и стремимся к соотношению риска к риску как минимум 2: 1 (или мы нацелены на другую сторону канала Дончиана, чтобы уловить большие колебания цены)
Торговая стратегия каналов Дончиан: прорывы дневной торговли
Давайте проанализируем график выше. Мы ясно видим, что OBV намного выше 200 экспоненциальных скользящих средних, что указывает на сильный восходящий тренд. Поскольку мы находимся в восходящем тренде, мы ожидаем покупки на нижних каналах Дончиана. Поскольку цена торгуется вблизи или касается нижнего канала Дончиана, мы можем войти в рынок. В идеальном сценарии нам следует подождать, пока цена коснется канала Дончиана (индикатор трендового канала), но в большинстве случаев движение цены остановится на несколько пунктов выше целевой области. В некоторых случаях тренд будет таким сильным, и цена не приблизится к нижней части канала. Рынки не идеальны, поэтому все зависит от вашего стиля выхода на рынок.
Торговая стратегия каналов Дончиан: прорывы дневной торговли
Выше у нас есть другой график, на этот раз с сигналами на продажу. Мы можем наблюдать, что OBV намного ниже 200 экспоненциальных скользящих средних, что указывает на сильный нисходящий тренд. Поскольку мы находимся в тренде, мы надеемся продавать на верхней стороне каналов Дончиана. Поскольку цена торгуется вблизи или касается верхнего канала Дончиана, мы можем открывать позиции на продажу. Как видите, при сильной тенденции балансовый объем как опережающий индикатор и каналы Дончиана образуют прекрасное партнерство. Конечно, вы можете добавить другие фильтры для подтверждения входа в рынок, но я бы использовал только 2 индикатора.
Каналы Дончиана – за и против
  • ↑ хорошо работает в нестандартных рыночных условиях
  • ↑ отличный индикатор для измерения волатильности рынка
  • ↑ полезно при определении областей перекупленности и перепроданности на графике
  • ↑ действует как динамическая область поддержки и сопротивления
  • ↑ хорошо выявляет большие движения на рынке
  • ↓ плохо при определении поворотов цикла, давая много ложных сигналов
  • ↓ не содержит всех данных, необходимых для правильного анализа ценового действия, поэтому его следует использовать в сочетании с другими инструментами

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *